GRECE INFLATION

par Lliane, mardi 26 janvier 2010, 23:45 (il y a 226 jours) @ evanovich

Il veut faire i€ + 250bp

Avec 75% OATi€ dans MTI (i€ + 150bp) il va faire 75%i€ + 75%(150bp) =
75%i€ + 110bp ramené sur la taille du portif
Avec 25% de dette grecque a 600bp il va faire 25% (600bp) =
150bp ramené sur la taille du portif

Tu somme les deux répartitions tu arrive donc à
75% i€ + 75%(150bp) + 25%(600bp) =
75% i€ + 110bp + 150 bp = 75% i€ + 260bp

Tu arrive a un portefeuille moins exposé à une défaillance grecque, et qui réplique pourtant presque une GGBi€ grecque.

J'avouerais que j'ai feuilleté énormément de docs sur les ETF et que je trouve ca passionnant de répliquer des perfs d'actifs avec d'autres actifs :)

Attention j'ai pas pris en compte la décote actuelle dans mes calculs, avec 25% de dette grecque tu es moins exposé mais tu en bénéficie moins si tout se passe bien.

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